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套利日报2015-1-7

文章发布日期:2015-07-29字号 

套利分析:
    元旦期间外盘原油再度下挫,今日内盘PTA大幅下跌,5-9价差回落至 106,在基本面持续弱势的情况下,短期5-9月价差或仍有继续扩大的可能,但随着年底临近,以及2015年产能的进一步增加,预计未来近月仍将强于远月,建议在-132到-150之间介入买5抛9头寸 
    上周CBOT市场市场连续两个交易日大幅收跌,大豆豆粕跌幅显著,今日国内油粕同样跌幅明显。国内豆粕库存增加,市场表现观望。菜粕有价无市,市场缺乏指引,且终端需求清淡难以对现货市场有效提振,因此尽管油厂库存不高,也无法挺价销售。马来西亚遭遇洪涝灾害,市场担忧棕榈油产量前景,BMD市场棕榈油走势受到提振,近几日持续收涨。国内市场豆油交投清淡,需求端旺季不旺造成市场尽显低迷状态,盘面也仍在震荡区间内。就短期而言,p-y价差或有继续缩小的可能,建议短期可在650-700间介入买P抛Y头寸,清仓介入菜粕买5抛9头寸。
    螺纹421.38万吨,增31.8万吨;港口铁矿石9824万吨,减235万吨。当前螺纹现货价格在2642元/吨,基差为24元/吨,期货存上涨动力,但冬季钢材的实际供需矛盾仍难以改善,预期黑色后期维持震荡偏弱格局,而炉料市场的供应过剩格局已有所改观,供应收窄、出口增加和库存减少有望提振炉料走势。预计2015年炉料走势或明显强于螺纹。建议可适度介入买炉料抛螺纹头寸。

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